Cómo crear su propio algoritmo de trading y crear un sistema de trading para usted

Primero necesita establecer cuáles son sus propios objetivos comerciales. Como:

  • Objetivo de retorno
  • Apetito por el riesgo
  • Período de tenencia deseado
  • Frecuencia comercial
  • Tasa de ganancia deseada

Las respuestas a estas preguntas lo guiarán hacia el tipo de sistema que elija.

En los movimientos del mercado de comercio, solo existen realmente dos tipos de estrategias, la reversión a corto plazo * (denominada Reversión media) y el seguimiento de la tendencia a más largo plazo * (también conocido como intercambio de momentum). Descubrirá que sus propios objetivos se adaptarán mejor a uno u otro de estos.

Este gráfico muestra cómo las métricas de cada estilo difieren. Piense en qué lado del cuadro se encuentra.

Si está mirando hacia la reversión media, debe buscar herramientas o indicadores que determinen los mínimos y altos en un rango de precios, que puede usar para generar señales para usted. Si está mirando hacia Siguiente Tendencia, necesita buscar métodos que midan el impulso, y negociar valores altos de eso.

Tenga en cuenta que la relación señal / ruido de los mercados financieros es muy baja, por lo que es un desafío obtener un sistema que produzca resultados consistentes tanto en backtest como en el futuro, pero se puede lograr.

Como punto de partida, sugiero leer Sistemas de comercio cuantitativos: Métodos prácticos para diseño, pruebas y validación: Dr. Howard B. Bandy. Esto le dará la metodología requerida para comenzar la búsqueda. Entonces, hay muchos lugares para buscar ideas comerciales. Quantocracy es un buen sitio, y también puede escuchar a los comerciantes cuantitativos profesionales compartir sus ideas en Better System Trader.

Buena suerte con el viaje.

* estos términos son relativos al marco de tiempo, por lo que podrían aplicarse a marcos de tiempo intradiarios, diarios o semanales.

Muchos inversores y comerciantes orientados a los números han jugado con algoritmos, incluyéndome a mí, pero soy un gran escéptico de esquemas de negociación como este en nuestro nivel. Muchos algoritmos producirán resultados ganadores siempre que el viento vaya en la dirección correcta. Lo que significa no faltarle el respeto a Alan Clement, que se gana la vida haciendo cosas que yo no puedo, considere los dos tipos de estrategias: inversión media y seguimiento de tendencias. Si crees que una acción continuará, no necesitas herramientas, solo cómprala. Si crees que un stock en alza se invertirá, no necesitas herramientas, solo vende.

Si hay una herramienta que predice con exactitud cuándo comprar, Goldman Sachs ya la está usando, y compraron nuestras acciones y aumentaron el precio antes de que pudiéramos actuar.

El mercado de valores genera monstruosas cantidades de números. Puede extraer un conjunto de números y correlacionarlos con movimientos de precios de acciones anteriores. Apostaría $ 1000 a que las acciones que comienzan con la letra “W” hayan sido mejores o peores que el S & P500 los miércoles durante los años de las elecciones presidenciales. Su prueba de espalda funcionará de maravilla. Los resultados futuros pueden variar.

Los algoritmos son una gran cantidad de diversión, pero no apuesta más de lo que puede permitirse perder. ¡Buena suerte, y lo digo en serio!

Algoritmo y plan comercial son dos cosas separadas.

Los planes comerciales son más personales para el individuo y se basan en lo que funciona y lo que no funciona para esa persona. Los temas comunes entre los planes de negociación de diferentes personas serían aspectos como la administración del dinero, la tolerancia al riesgo y las reglas de entrada / salida del comercio. Un buen lugar para comenzar sería aquí: http://stockcharts.com/articles/

Los algoritmos, por otro lado, se desarrollan con un objetivo específico o una estrategia en mente que. Puede obtener más información sobre, crear la suya propia y realizar una prueba de respaldo de sus algos tanto en quantopian.com como en Quantconnect.com. o, por supuesto, construye el tuyo si tienes un método de terceros para backtest y ejecutar el algoritmo.

Espero que estas respuestas ayuden.