Es bastante simple, realmente:
Las grasas que usamos para cocinar tienden a descomponerse con bastante rapidez cuando se calientan por encima de cierta temperatura, por lo que tratamos de minimizar el tiempo que permanecen en el calor. Esto no hará mucha diferencia con, digamos, aceite de canola o grasa vegetal endurecida (también conocida como manteca vegetal), pero cosas como el aceite de oliva, o incluso la mantequilla, se degradarán dramáticamente, y en el caso de la mantequilla de manera espectacular.
Por lo tanto, al poner la grasa en la sartén inmediatamente antes de agregar los ingredientes que desea cocinar, reduce la posibilidad de que se queme la mantequilla o que el aceite empiece a humear, volviéndose menos nutritivo (o francamente dañino, según a quién le pregunte) y prueba desagradable.
Un beneficio adicional es que, si olvida la sartén en la estufa, una sartén vacía puede dañarse, pero no causará muchos problemas, además, uno con grasa es bastante probable que comience un fuego gordo. Esos son extremadamente peligrosos, y una perra a extinguir una vez que realmente han comenzado a funcionar.
Además, una sartén calentada estará garantizada en seco, mientras que una fría aún puede tener algunas gotas de agua en ella, lo que causará chisporroteo y salpicaduras bastante impresionantes una vez que el aceite se caliente lo suficiente.